Orenix White Paper

Обзор

Orenix — платформа для анализа рынка цифровых активов, проверки торговых идей, контроля риска, демоторговли и исследования стратегий. Система объединяет эти задачи в одну последовательность: найти рыночную возможность, проверить её по независимым факторам, определить допустимый риск и только затем смоделировать исполнение.

Торговый сигнал в Orenix не считается готовой командой на открытие позиции. Он служит исходной гипотезой, которая должна быть сопоставлена с текущим состоянием рынка, структурой сделки, историческими результатами и ограничениями конкретного аккаунта.

Платформа не обещает доходность и не устраняет рыночную неопределённость. Её задача — сделать процесс принятия решения наблюдаемым, последовательным и проверяемым.

Как работает Orenix

1. Наблюдение. Screener анализирует рынок и формирует список инструментов, заслуживающих внимания.
2. Проверка. Signal Verifier оценивает структуру торговой идеи и её соответствие текущей рыночной ситуации.
3. Ограничение риска. Независимые проверки учитывают доступ пользователя, параметры стратегии, инструмент, состояние BTC и риск портфеля.
4. Демоторговля. Terminal моделирует ордера, исполнения, позиции, комиссии и результат без отправки реального биржевого ордера.
5. Наблюдение за результатом. История сделок, журнал операций и показатели стратегий позволяют оценивать качество решений после их исполнения.

Если для действия недостаточно данных или разрешений, операция отклоняется с указанием причины. Интерфейс не может самостоятельно обойти серверные проверки.

Рыночный анализ и Screener

Screener ранжирует торговые инструменты по совокупности рыночных признаков. В расчёте используются цена, изменения за 1 час, 24 часа и 7 дней, капитализация, объём, волатильность, RSI, MFI, ATR, положение относительно EMA, дивергенции, накопление, фаза Wyckoff, признаки Smart Money и результаты исторической проверки.

Для каждого инструмента отображаются направление сигнала, Score, причины оценки, предыдущий сигнал, исторический процент успешных сделок, средняя доходность и состояние риска. Score помогает сравнивать кандидатов, но не является разрешением на открытие позиции.

Прогнозные уровни

Screener показывает расчётные уровни цены на один и два дня. Это вероятностная оценка, а не обещание конкретного движения. Результаты прогнозов сохраняются для последующей проверки по фактическим данным.

Пользователь может применять фильтры по сигналу, Score и капитализации, исключать стейблкоины, работать со списком наблюдения, выбирать столбцы и открывать исторические снимки рынка.

Проверка торговой идеи: Signal Verifier

Signal Verifier предназначен для идей, полученных вручную, из сообщения или из внешнего источника. Пользователь указывает торговую пару, направление LONG или SHORT, диапазон входа, стоп-лосс, тейк-профит, плечо и таймфрейм.

Факторная оценка

Проверка учитывает структуру сигнала, рыночный контекст, соотношение риска и прибыли, момент входа, качество стоп-лосса, реалистичность цели, волатильность, ликвидность, соответствие тренду, перегретость рынка, историческую статистику и достоверность прогноза.

Результат содержит Score, итоговый вывод, уровень риска, вероятности сценариев, предупреждения и рекомендацию. Пользователь видит не только общий результат, но и объяснение каждого фактора.

Модель риска и BTCfilt

Orenix не использует одно универсальное число для разрешения сделки. Решение проходит несколько независимых проверок:

1. Доступ. Проверяются тариф, роль и доступный режим работы.
2. Стратегия. Сигнал должен соответствовать правилам конкретной версии стратегии.
3. Инструмент. Учитываются классификация актива и действующие рыночные ограничения.
4. BTCfilt. Перед автоматическим входом оценивается состояние рынка BTC.
5. Исполнение. Проверяются биржевые ограничения, цена, спред, проскальзывание, ликвидность и доступная маржа.
6. Портфель. Оцениваются плечо, концентрация и расстояние до ликвидации.

BTCfilt используется перед открытием новых автоматических позиций. Он не заменяет стратегию и не служит универсальной командой на закрытие уже открытых сделок.

Demo и Terminal

Деморежим позволяет проверить торговую логику без отправки реальных ордеров. Модель исполнения учитывает биржевые ограничения, книгу ордеров, спред, проскальзывание, видимую ликвидность, частичное исполнение, комиссии и периодические платежи по фьючерсным позициям.

Terminal показывает баланс, доступный капитал, использованную маржу, открытые позиции, ожидающие ордера, историю исполнения, журнал операций и результаты торговой сессии. Защитные стоп- и тейк-профит-ордера представлены как отдельные сущности со своим состоянием.

В интерфейсе доступны отдельные режимы просмотра Demo, Binance Futures и Binance Spot. Переключение режима не переносит баланс, не подключает биржу и не запускает автоматическую торговлю.

Signal Mesh и стратегии

Signal Mesh позволяет нескольким разрешённым стратегиям одновременно анализировать рынок. Каждая стратегия формирует собственные кандидаты и проходит собственные проверки риска. Открытая позиция сохраняет связь со стратегией, которая её создала, поэтому результат можно корректно учитывать и сравнивать.

Пользователь видит каталог стратегий, их версии, состояние, показатели и доступность в деморежиме. Включение или отключение отдельной стратегии не изменяет историю уже созданных позиций.

Исследование стратегий

Orenix проверяет существующие стратегии и исследует новые торговые подходы на исторических данных. Расчёты используют только информацию, которая была доступна в соответствующий момент времени, и учитывают комиссии, периодические платежи по фьючерсным позициям, проскальзывание и другие расходы исполнения.

Данные для разработки отделяются от контрольной выборки. Стратегия оценивается на последних 365 днях, на полной доступной истории и на широком наборе торговых инструментов. Положительный результат на одном участке не считается достаточным основанием для публикации новой версии.

ИИ может предложить гипотезу или вариант параметров, но не принимает решение о публикации и не управляет торговлей. Итоговое решение зависит от воспроизводимых числовых проверок.

Orenix Radar

Orenix Radar — публичный раздел рыночной информации. Он объединяет официальные сообщения, публикации разработчиков, данные бирж, новости и другие источники, удаляет дубли и группирует связанные события.

Radar содержит общую ленту, отдельные публикации, события, страницы инструментов и тем, каталог источников, поиск и фильтры. Для каждого материала учитываются качество источника, важность и уровень информационного шума.

Отдельная панель показывает доступность публичных API 15 биржевых каналов и задержку ответа. Для Binance Spot и Binance Futures дополнительно проверяется доступность публичного рыночного WebSocket. Эти проверки не используют API-ключи и данные аккаунтов.

Аккаунт и доступ

Аккаунт объединяет профиль пользователя, тариф, настройки и историю работы. Поддерживаются регистрация, вход и выход, подтверждение электронной почты, смена адреса, восстановление пароля, список активных сессий и отзыв других сессий.

Пользователь может выбрать язык, светлую, тёмную или системную тему, настроить звук и уведомления. Доступ к Terminal, демоторговле и отдельным функциям определяется состоянием аккаунта и тарифом на стороне сервера.

Архитектура и безопасность

Публичные страницы Orenix отделены от защищённого рабочего пространства. Доступ к аккаунту, торговым данным, подключениям бирж и административным функциям проверяется сервером.

Позиции, ордера, сессии, настройки и история принадлежат конкретному аккаунту. PostgreSQL используется как основной источник долговременного состояния. Действия с подключениями и сессиями записываются без сохранения секретов в открытом журнале.

Цена, отправленная браузером, не используется как единственное основание для моделируемого исполнения. Сервер получает актуальные рыночные данные и отклоняет операцию, если источник недоступен или устарел.

Шифрование снижает риск раскрытия API-ключей при отдельной утечке базы данных, но не заменяет защиту сервера, ограничение прав ключа, двухфакторную защиту биржевого аккаунта и регулярный отзыв неиспользуемых подключений.

Ограничения

Исторические результаты

Результат на исторических данных зависит от выбранного периода, качества данных, рыночного режима, комиссий и допущений модели. Он не гарантирует аналогичный результат в будущем.

Демоторговля и реальный рынок

Деморежим учитывает основные расходы и ограничения исполнения, но не может полностью воспроизвести очередь реальной биржи, задержки сети, скрытую ликвидность и все возможные сбои.

Прогнозы и вероятности

Прогнозные уровни и вероятности являются оценкой на основании доступных данных. Они не обещают, что рынок достигнет указанной цены или пройдёт по определённой траектории.

Актуальность данных

Неполные или устаревшие данные снижают качество анализа. При недостатке достоверной информации чувствительные операции должны быть отклонены.

Реальная торговля

Подключение биржи используется для проверки соединения и получения разрешённых данных. Автоматическое размещение реальных ордеров в текущей публичной версии не включено.